信用リスク計量化

CRD協会では、金融機関会員向けに信用リスク量計測に関する以下の様なサービス提供を行っています。

  1. CRD信用リスク計量化システムC.R.I.S.P(Credit Risk Information Superior)
  2. 業種相関等パラメータ算出サービス
  3. 簡易分析レポート

サービスの内容

Ⅰ.CRD信用リスク計量化システムC.R.I.S.P

<主な機能1:多彩な分析結果の表示>

リスク量は全体・グループ別(業種別、店舗別、任意のグループ別等)での実数を把握するのみならず、各種のグラフや図表により、相互比較や時系列推移の検証が容易に実施できます。

<主な機能2:ストレステスト>

今後の景気・市場環境の変化や経営方針の変化といったストレスにより、リスク量がどのように変化し得るかについて、事前の予測と判断を可能にします。

<主な機能3:比較分析(定期的なポートフォリオ管理のために)>

定期的なリスク計量を実施し、前回と今回のリスク量が変化した場合に、「どのような原因で、それぞれどの程度のインパクトを与えたのか」を分析します。

また、リスク量変化に寄与した要因を特定することで、リスク管理の対象(例えばPDなのか保全なのか)および実効性(相関であれば相対的に困難)がより明確になります。

Ⅱ.業種相関係数等算出サービス

信用リスク量の計測に当たり、企業の親子関係や取引関係によって生じる「デフォルト相関」を考慮に入れないと、信用リスク量を過小に評価してしまう恐れがあります。

この「デフォルト相関」について、CRDデータあるいは金融機関の自機関データを使用し、「業種毎のデフォルト相関係数」と、それを基に算出する「重み付けパラメータ(マクロ要因の寄与度)」の2種類を算出、ご提供するものです。

ご提供に当たっては、以下の内容(a・b・c)から選択いただきます。

  1. C.R.I.S.P搭載データを利用する場合
  2. CRDデータを用いてカスタマイズを行う場合
  3. 自機関データを用いてカスタマイズを行う場合
カスタマイズ例として、業務の区分、集計地域の特定等、ご相談に応じます。

Ⅲ.簡易分析レポート

信用リスク量計測のためのデータをご提供頂き、C.R.I.S.Pを用いて計測した結果及び計測された信用リスク量をベースとしたポートフォリオ分析の結果をレポートとしてまとめます。

1.信用リスク量計測 ポートフォリオ全体

(1)全国ベースの業種相関を加味した場合、(2)地域ブロック別の業種相関を加味した場合、(3)業種相関を加味しない場合に応じて信用リスク量を計測します。

2.信用リスク量計測 カテゴリー別

ポートフォリオ全体の計測に加え、業種別(大業種・小業種)、格付別、店舗別、任意のグループ(地区別など設定は任意)別の計測が可能となっており、ご希望のカテゴリーに分けた場合のリスクの所在とリスク量の把握を行います。

カテゴリーごとに信用リスクの偏りがないかチェック。大口与信先の影響等、リスク要素を特定することで、その要因を推測します。

3.ポートフォリオ分析(例)―分析後クロス集計

2つのカテゴリーにより区分されたグループ別でリスク量や収益管理指標を算出し、高リスクグループや高収益グループの特定を行います。

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