スコアリングモデルとは、事業者の信用力を数値化するツールです。
CRDモデルは、会員から提供された財務データを基に、企業の経営状態を統計的手法により分析し、中小企業・個人事業主の信用力を「評点」または「デフォルト確率 （PD） 」として算出（スコアリング）します。
会員様における審査業務の効率化や信用リスク管理の高度化はもちろん、信用保証協会と金融機関の提携商品などにも活用されています。
企業審査における財務評価モデルとして。
保証協会付融資推進対象のリストアップに。
格付マッピング分析・AR値算出等による自機関の格付検証に。
格付マッピングを利用した融資商品開発に。
CRDモデル3（法人用)及びモデル4（個人事業主用) は、2006年4月より信用保証協会の保証料率区分決定に利用されています。その関係で、毎年実施するモデルの検証内容は第三者評価委員会による厳正なチェックを受け、使用上の問題がないことを確認のうえ、会員宛に報告されています。その厳しい管理体制が信頼を生んでいます。
「一般社団法人CRD協会」の運営する信用リスク評価モデルは、次のような理由により料率区分の決定に利用されます。
（1）全国一律の尺度であること
（2）すべての保証協会が利用していること
（3）信用保証制度の利用者全てをカバーするものであって、その結果として高い精度を得られること
（4）運営主体が中立的な組織であり、公平・公正な指標といえること
（東京信用保証協会様：信用保証料率の体系より）
CRDモデルは、CRD会員から提供を受けた大量のデフォルト情報からデフォルトパターンを学習したうえで、様々な独自の技術も駆使して開発されており、どのような財務指標の動きをすればデフォルトに至るかを知り尽くしています。結果として、一般的に実務ベースで活用可能と判断されるデフォルト予測精度を大きく上回る高い精度を実現し、専門家からも高い評価を頂いていることから、多くの会員様に活用いただいております。
一般的にモデル構築時のデータ量が多いほどモデルの精度は安定し、モデル評価を安心して利用できます。国内最大のデータ量で構築されたCRDモデルは精度の安定性が高く、モデル３・４は10年以上の長い間、高い精度を保ちつつご利用頂いています。
会員様の状況に応じて様々なご利用形態をご用意しています。
| ブラウザスコアリング | スタンドアロンシステム | 一括スコア作成サービス | 依頼スコア作成サービス | スコアリングサブルーチン |
|---|---|---|---|---|
| 会員専用Web サイトにて個別に財務項目を入力し結果をリアルタイムで表示Excel形式で保存可能 | スコアリング機能とデータ蓄積機能を持つWindows向けのパッケージソフトを提供 | 定期提供データへのスコアリング結果を一括還元 | 専用データレイアウトで送付された決算データのスコアリング結果を還元 | スコアリングロジックをシステムに組込可能なサブルーチン(DLLとして提供) |
| 必要最低限の項目入力で手軽にスコアリング可能 | csvファイルによる大量データの一括スコアリングが可能 | 会員専用Web サイトでの申込以外は準備が不要 | 必要な時に依頼すればよくシステム対応等が不要 | 自機関の格付システム等へ自由な構築が可能 |
| 個別に手入力が必要 | カスタマイズは原則として未対応 | 対象がCRD への提供データに限られる | 都度依頼が必要 | 組込にあたっての対応コストが発生 |
スタンドアロンシステムはCRD統合ツールでのご利用になります。
詳細はこちらをご覧ください
CRD統合ツール