内部格付制度の検証・再構築

1. 簡易格付検証サービス

CRD協会では、会員様の信用リスク管理高度化のサポートとして、簡易格付検証サービスをご提供しています。

格付マッピング分析

内部格付制度が適正に構築・運用されていることを、外部モデルの視点で検証するCRD協会独自の分析手法です。 内部格付制度は、債務者が信用リスクの程度に応じて適切に順番付けされ、グルーピングされていることが重要になります。 格付マッピング分析では、会員の内部格付による評価と、CRDランクによる評価を比較することで、会員の内部格付制度における全体としての精度を概観し、複数の切り口から分析した結果をレポートとしてご提供します。

CRDランクとは

CRDに蓄積された決算書データを、CRDモデル(法人)が算出するデフォルト確率(PD)のよい方から悪い方に順番に並べて、1ランク(良い)~10ランク(悪い)に、決算書データ(債務者数)を10等分したものです。なお、CRDランクの閾値は毎年更新しています。

格付遷移行列の作成

前期格付と今期格付を比較し、変化を確認することにより、格付システムの安定性・妥当性を検証します。

AR値の算出

CRDモデル評価(ベンチマーク)との比較による多面的な検証により、相対的な精度評価のみならず、自機関の内部格付制度や利用モデルの特徴把握にも有効となります。

必要なデータをご提供いただければ、複数段階(財務格付、暫定格付、最終格付等)の格付に対応するAR値を算出し、比較することも可能です。

2. 内部格付制度の再構築支援サービス

現行格付制度の検証と課題の整理

格付制度の再構築に当たっては、現行格付制度の体系、プロセス、モデルの課題・問題点の抽出・整理が不可欠です。

格付再構築の方向性の検討

検証と課題の結果を踏まえ、STEP3を見据えた格付再構築の方向性を検討します。

3. 格付・自己査定支援システム

システム概要

CRDモデルを活用した「格付・自己査定支援システム」を会員金融機関向けに販売しています。(本システムは、CRD協会と株式会社富士通ミッションクリティカルシステムズによる共同開発です。)

  • 本システムでは、デフォルト確率を駆使した格付と随時実施可能な自己査定とを一体化させることで、効率的な業務運営が実現できます。
  • 本システムを利用することで、金融機関の健全性・安定性を向上させる、高度な信用リスク管理をリーズナブルな投資で実現できます。

システムの特長

1.格付・自己査定と信用リスク管理事務の体系化

  • 信用格付付与⇒債務者区分確定⇒分類額算出により、格付と自己査定の一体化を実現
  • 格付に応じた基準金利設定をサポート
  • 償却引当システムとの連携
  • 原価計算システム、収益管理システムと効果的に連携

2.バーゼルⅡに対応

  • CRDモデルを用いることにより、バーゼルⅡで定められている債務者別/内部格付別のPD(デフォルト確率)推計が可能
  • 内部格付別のPD算出にあたっては、バーゼルⅡに対応する形で検証実施をサポート

3.事務の合理化推進

  • 申請・決裁を電子ワークフロー化し、紙ベースの回覧作業の廃止が可能
  • 信用格付と自己査定の一体化による事務の効率化

4.経営面への活用推進

  • 格付実施状況や査定実施状況を本部からリアルタイムに把握可能

画面イメージ

処理メニュー・ラインシート

自己査定対象一覧


事務の合理化推進:申請決裁を電子ワークフロー化

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