CRD協会では、会員様の信用リスク管理高度化のサポートとして、簡易格付検証サービスをご提供しています。
内部格付制度が適正に構築・運用されていることを、外部モデルの視点で検証するCRD協会独自の分析手法です。 内部格付制度は、債務者が信用リスクの程度に応じて適切に順番付けされ、グルーピングされていることが重要になります。 格付マッピング分析では、会員の内部格付による評価と、CRDランクによる評価を比較することで、会員の内部格付制度における全体としての精度を概観し、複数の切り口から分析した結果をレポートとしてご提供します。
CRDに蓄積された決算書データを、CRDモデル（法人）が算出するデフォルト確率（PD）のよい方から悪い方に順番に並べて、1ランク（良い）～10ランク（悪い）に、決算書データ（債務者数）を10等分したものです。なお、CRDランクの閾値は毎年更新しています。
前期格付と今期格付を比較し、変化を確認することにより、格付システムの安定性・妥当性を検証します。
CRDモデル評価（ベンチマーク）との比較による多面的な検証により、相対的な精度評価のみならず、自機関の内部格付制度や利用モデルの特徴把握にも有効となります。
必要なデータをご提供いただければ、複数段階（財務格付、暫定格付、最終格付等）の格付に対応するAR値を算出し、比較することも可能です。
格付制度の再構築に当たっては、現行格付制度の体系、プロセス、モデルの課題・問題点の抽出・整理が不可欠です。
検証と課題の結果を踏まえ、STEP３を見据えた格付再構築の方向性を検討します。
